CONVEXIDAD Uma importante medida de risco de tipo de intranet e utilização em conjunção com a durabilidade de um instrumento de renda fija. Esencialmente, a convexidad mide o tipo ao que mudou a medida do instrumento a medida que mudou a rentabilidade do instrumento. Desde o ponto de vista matemático, é a segunda derivada do preço do instrumento em relação ao seu desempenho. Dividida por preço do instrumento. O conceito de convexidade no mercado é de renda fija é anlogo ao conceito de funcão gama no mercado s de opções. Diferencia entre o preço atual de um bono e o que foi estimado pela reta representativa da duracin modificada. En forma porcentual, a convexidad é a variação do preço não atribuível à duração modificada. Em todos: Convexidade. Ltlt teacutermino anterior teacutermino siguiente gtgt Marcar eacutesta paacutegina de marcador: DURACIN MODIFICADA Una medida da sensibilidade aos tipos de investimento de valor de renda fija. Esta medida foi publicada por John Hicks em 1939 e a saber se lama duracin de Hicks. La duracin modificada é uma medida da sensibilidade aos tipos de infra-estrutura que é a duração de Macaulay (que habitualmente se llama slo duracina). Pode definirse como a proporção do pagamento percentual no preço de um bônus com respeito ao cambio no desempenho do bônus que provocam a mudança do preço do bono. Uma diferença de dureza de Macaulay. La duracin modificada no se mide en aos, aunque é frequente que a gente a aplaude a palavra ao errneamente. Duracin modificada duracin Macaulay (1 tipo peridico), onde o tipo peridico é o tipo de desconto anual (o rendimiento) dividido por o nmero asumido de vezes que se aplique o interset composto. Medida aproximada da sensibilidade do preço do ttulo com respeito às alterações sufridas pela rentabilidade do mesmo. Em ingls: Modifiedduration. Por favor, visite o site do site do Teacutermino anterior. Mais informações: Marcar eacutesta paacutegina de bookmark:
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